복리 계산기의 원리

복리는 매 기간의 수익이 이전 수익까지 포함된 잔고 위에서 발생한다는 뜻입니다. 수식은 단순합니다: 최종 = 초기 × (1 + r)ⁿ. r은 기간당 수익률, n은 기간 수입니다. 결과는 직관과 다릅니다. 기간당 1%로 100기간을 굴리면 +100%가 아니라 약 +170%가 됩니다 — 수익이 수익 위에 쌓이기 때문입니다.

예시: $10,000을 월 2%로 3년(36개월) 굴리면 약 $20,400 — 두 배가 됩니다. 2%가 작아 보여도 그렇습니다. 같은 값을 월 10%로 바꾸면 계산기는 수백만 달러의 판타지를 보여줄 겁니다. 그 대비가 핵심입니다: 수식은 정직하지만, "일정한 양의 수익률"이라는 가정이 정직하지 않습니다. 실제 매매 수익은 들쭉날쭉하고 손실 달이 섞여 있습니다. 계산기 하단 주의문이 "예측이 아니라 꾸준함의 예시"라고 말하는 이유입니다.

• 이럴 때 쓰세요: 한 방의 대박이 아니라 생존과 꾸준함이 왜 이기는지 이해할 때.
• 이럴 땐 쓰지 마세요: 백테스트의 최고 월수익을 10년 뒤로 투사할 때.

켈리 공식 계산기의 원리

켈리 공식은 한 가지 질문에 답합니다: 내 엣지가 이럴 때, 장기 성장을 최대화하는 자본 비율은 얼마인가? 수식은 f* = W − (1 − W) / R. W는 승률, R은 평균 익절 ÷ 평균 손절입니다. 예: 승률 45%, 손익비 2.0이면 f* = 0.45 − 0.55 / 2 = 거래당 자본의 17.5%.

풀 켈리는 수학적으로 최적이지만 감정적으로 견딜 수 없습니다 — 50% 넘는 낙폭이 일상입니다. 그래서 계산기가 하프 켈리를 강조합니다: 변동성은 절반, 성장률은 약 4분의 3. 많은 프로가 그보다도 작게 겁니다. 계산기가 "엣지 없음"이라고 하면 믿으세요: 기대값이 음수인 전략은 어떤 비중으로도 수익으로 바꿀 수 없습니다.

입력값은 어디서 가져와야 하나

두 계산기는 입력값만큼만 정직합니다. 거래 10번에서 뽑은 승률·손익비는 노이즈입니다; 여러 장세에 걸친 수백 번의 백테스트 거래에서 뽑아야 의미가 생깁니다. 이 사이트의 의도된 흐름이 그것입니다: 7년 데이터로 백테스트를 돌리고, 큰 표본에서 승률과 손익비를 읽고, 그 숫자를 여기로 가져와 비중을 고민하는 것.