유명한 전략들을 실제로 돌려봤다

이 숫자들은 어떻게 나왔나

위 표의 모든 수치는 실행 버튼을 누를 때 브라우저에서 도는 바로 그 엔진에서 나왔다. 가정이 다른 별도의 오프라인 파이프라인 같은 것은 없고, 그래서 여기 있는 무엇이든 다시 열어 바꾸고 다시 돌릴 수 있다. 각 전략을 코인 6개에서 각자의 타임프레임으로 검증했으니 합계 48회 실행, 43,946거래이고, 새 캔들이 들어올 때마다 매주 다시 계산한다.

• 비용은 켜져 있다. 편도 수수료 0.06%, 슬리피지 0.02%를 모든 체결에 부과했다.
• 룩어헤드 없음. 어떤 봉의 신호는 다음 봉 시가에 체결하고, 익절과 손절에 모두 닿은 봉은 손절로 판정한다.
• 레버리지 1배, 진입 비중 90%이므로, 누군가 증폭하기 전 상태의 결과다.
• 교차검증됨. 엔진은 독립적으로 작성된 파이썬 구현과 거래 하나하나까지 대조 검증된다. 방법론 페이지에 설명돼 있다.

48회 실행을 다 합치면

한 줄씩이 아니라 모든 전략과 코인을 함께 놓고 보면 이렇다.

이 48회 중 돈을 번 것은 10회이고, 중앙값은 -74.7%였다. 이 페이지의 정직한 요지다. 무슨 희귀한 규칙들이 아니다. 가장 흔히 가르쳐지는 전략들을 가장 유동성 높은 코인 시장에서 7년에 걸쳐 돌린 것이다.

낙폭 줄은 수익률 줄만큼 주목할 값이다. 중앙값 실행이 고점에서 88.8% 떨어졌고, 48회 중 30회가 80% 넘게 떨어졌다. 수익으로 끝난 10회 안에서도 최대낙폭 중앙값이 72.6%였고 그중 6회가 50%를 넘었다. 여기서 수익 나는 백테스트와 들고 있을 수 있는 백테스트는 같은 것이 아니다.

거래수와 타임프레임

코인 6개에 걸친 거래수가 적은 순으로 전략 8개를 세우면 이렇다. 골든크로스 추세추종 248건, 추세 필터를 붙인 RSI 318건, 슈퍼트렌드 모멘텀 (양방향) 2,110건, 돈치안 채널 돌파 2,773건, RSI 30 진입 · 70 청산 2,996건, RSI 과매도 반등 4,504건, MACD 크로스 + ADX 필터 12,772건, 볼린저 평균회귀 18,225건.

가장 적게 거래하는 4개가 수익 실행 10회 중 10회를, 가장 많이 거래하는 4개가 0회를 차지한다. 4시간봉으로 도는 3개 전략이 그중 10회를, 1시간봉인 5개가 0회를 갖는다.

열 읽는 법

• 수익은 코인 6개 중 몇 개가 0을 넘겼는지를 센다. 코인마다 규칙을 조정하지 않았으므로 5/6은 좋은 결과 하나보다 훨씬 강한 주장이다.
• 중앙값은 평균이 아니라 여섯 개의 한가운데다. 화려한 코인 하나가 값을 띄우기 어렵다.
• 최고는 가장 운 좋았던 단일 시장이다. 천장으로 읽고, 중앙값을 기대값으로 읽어야 한다.

전략을 열면 코인별 표에 낙폭·승률·수익팩터·샤프가 나오고, 설정 전체를 백테스터로 불러오는 링크가 있다. 하나만 바꿔서 무엇이 움직이는지 볼 수 있다.

이 갤러리가 알려줄 수 없는 것

각 전략은 하나의 파라미터 설정, 하나의 타임프레임으로만 실려 있다. 지표별 가이드가 그 설정들을 격자로 훑는데, MACD 규칙 하나에서도 기간을 어떻게 고르느냐에 따라 거의 전액 손실부터 큰 수익까지 나왔다. 그러니 여기 한 줄은 지표에 대한 판결이 아니라 넓은 공간의 한 점으로 취급해야 한다.

예측도 아니다. 7년 역사에는 강세장 둘과 깊은 약세장 하나가 들어 있고, 거기에 맞았던 전략이 다음에 올 것에 맞으리란 보장은 없다. 갤러리의 목적은 더 좁고 더 유용하다. 흔한 답들이 실제로 무엇을 했는지를 비용을 켠 채로 보여주는 것이다. 당신이 몇 달을 들여 자기 돈으로 다시 발견하기 전에.