백테스트 가이드
이 가이드들은 대부분의 백테스트가 거짓말한다는 사실에서 출발합니다 — 계산이 틀려서가 아니라 룩어헤드 편향, 과최적화, 무시된 비용, 무모한 비중 때문입니다. 각 글은 그럴듯한 전략이 무너지는 방식 하나씩을 다루며, 전부 이 사이트의 백테스터로 직접 검증할 수 있는 일반 원칙만 담았습니다.
백테스트가 처음이라면 룩어헤드 편향과 과최적화부터 — 결과가 왜 너무 좋아 보이는지 설명해 줍니다. 그다음 지표 가이드(RSI·볼린저·슈퍼트렌드)로 진입을 만들고, 포지션 사이징과 최대낙폭으로 얼마를 걸지 결정하며 마무리하세요.
룩어헤드 편향: 일부러 주입해서 값을 재봤다
엔진이 알 수 없었을 가격에 체결하도록 캔들 데이터를 고쳐봤다. 검증한 세 전략이 전부 손실에서 수익으로 뒤집혔고, 낙폭은 92.3%에서 26.3%로 내려갔다.
과최적화: 고원과 운 좋은 봉우리를 구분하는 법
파라미터 격자에서 솟은 봉우리 하나는 대개 운이다. RSI 격자 실측으로, 이웃한 설정이 고원을 어떻게 드러내는지, 그리고 조정할수록 표본이 어떻게 조용히 사라지는지.
수수료와 슬리피지가 정말 중요한가: 전략 8종을 두 번씩 돌렸다
전략 8종을 비용 0으로 한 번, 편도 수수료 0.06%에 슬리피지 0.02%로 한 번 돌렸다. 비용 없이는 4개가 수익이었고, 그중 2개가 비용을 켜자 손실로 뒤집혔다.
RSI 전략은 실제로 되는가: 실측으로 검증했다
바이낸스 7년 데이터에서 평균회귀와 모멘텀을 맞붙였다. 모멘텀 쪽이 승률은 높은데 더 많이 잃었고, 결과를 바꾼 건 진입보다 청산 규칙이었다.
슈퍼트렌드 전략은 되는가: 코인 6개에서 검증했다
ATR 배수가 거의 전부를 결정하고 기간은 별로 중요하지 않다. 롱만 취하면 +1,361.6%인데 양방향은 +462.6%였고, 코인 6개 중 2개에서만 수익이었다.
승률 대 손익비: 36번 검증했고 승률은 아무것도 못 맞혔다
진입 신호 하나에 익절·손절 조합 36가지. 거래의 절반 넘게 이긴 칸이 13개인데 그중 돈을 번 칸은 없었고, 손절 8%는 73.2%를 이기고도 46.2%를 잃었다.
복리와 변동성 드래그: 평균이 양수인데 잃는 경우
전략 8개 중 2개가 거래당 평균은 양수인데 계좌는 진다. 거래 순서를 200번 섞어도 최종 수익률은 한 번도 안 바뀌었고, 바뀐 것은 37%에서 90%까지 벌어진 낙폭뿐이었다.
볼린저밴드 전략은 되는가: 16개 설정, 수익은 0개
파라미터 16칸 중 거래가 발생한 15칸이 전부 잃었다. 하단 매수와 상단 매수의 승률이 똑같이 40.1%였으니, 그 설정에서 밴드는 방향 정보를 주지 않았다.
비중과 레버리지: 3배가 +221%를 -58%로 만들었다
실제로 수익이 나는 전략에 레버리지를 걸어 재봤다. 2배는 수익을 반으로 줄였고 3배는 +221.3%를 -58.5%로 만들었다. 그 과정에서 청산된 포지션은 하나도 없었는데, 그게 의외였다.
MACD 전략은 되는가: 파라미터 하나가 부호를 뒤집는다
시그널 기간만 5에서 16으로 옮기면 같은 규칙이 -94.6%에서 +54.5%로 가고, 타임프레임만 바꾸면 -100.0%에서 +932.8%까지 간다.
백테스트에 거래가 몇 건 필요한가: 2,126건을 재표본했다
98.1%를 잃는 전략이 무작위 10건 표본에서는 35.9%가 수익으로 보였다. 가장 좋은 30건 구간은 승률 70%에 +43.1%였고, 그 안의 모든 숫자가 실제다.
시장 레짐: 추세추종은 상승한 해마다 단순 보유에 졌다
달력 연도로 쪼개 BTC 자체 수익률과 나란히 놓았다. 추세추종은 상승한 5개 해에서 전부 수익이었고, 그 5개 해에서 전부 단순 보유에 졌다. 보통 팔리는 방식과는 다른 결론이다.
최대낙폭: 모든 전략이 시간의 93% 이상을 고점 아래에서 보냈다
모든 프리셋이 전체 봉의 93.4%에서 99.8%를 이전 고점 아래에서 보냈다. 1년 검증은 낙폭 43.6%를 보고했는데 전체 기간은 99.1%였다. 그 수치는 천장이 아니라 바닥이다.