슈퍼트렌드 전략은 되는가: 코인 6개에서 검증했다

글쓴이 chwoo · 코인 매매 7년. 2026년 봄부터 자동매매 봇 운용. · 2026-07-07 · 수정 2026-09-24

슈퍼트렌드는 상승 추세에서는 가격 아래에, 하락 추세에서는 가격 위에 선을 놓는다. 그 거리를 ATR(평균 실체범위)로 계산해 변동성에 맞춰 늘였다 줄인다. 가격이 선을 넘으면 추세가 뒤집혔다고 선언한다. 이 사이트에서 가장 강한 프리셋이고, 그래서 공격해보기에 가장 쓸모 있는 대상이다.

ATR 기간과 배수를 격자로 돌리고, 숏 방향을 따로 떼어 검증하고, 이긴 설정을 코인 6개에서 돌렸다. 그 셋 중 둘이 이 전략에 가혹했다.

기간보다 배수가 훨씬 중요하다

전환할 때마다 반대매매, BTC 4시간봉, 양방향, 현실 비용(편도 수수료 0.06% + 슬리피지 0.02%), 레버리지 1배, 진입 비중 90%, 2026년 9월 21일까지의 데이터다.

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줄이 아니라 열을 읽어야 한다. ATR 기간과 무관하게 1.5배 네 칸이 전부 잃고, 3배와 4배 여덟 칸이 전부 번다. 배수는 추세가 뒤집혔다고 선언하기까지 가격이 얼마나 가야 하는지를 정하므로, 좁은 배수는 끊임없이 뒤집힌다. 같은 기간에서 1.5배는 957건, 4배는 244건이다.

가장 좋은 칸은 21기간 4배의 +824.0%다. 이건 조심해야 한다. 그 줄은 다른 모든 배수에서 격자 안 최악이다 (-78.9%, +46.4%, +137.0%). 그러니 그 숫자 하나는 평평한 이웃 속의 돌출값이다. 이웃이 동의하지 않는 파라미터는 대개 발견이 아니라 잡음이다. 기본값 10/3은 매끄러운 구역에 있고 더 안전하게 읽을 수 있다.

숏 방향이 수익의 3분의 2를 부순다

10기간 3배 설정에서 숏 거래를 취하는지 여부만 바꿨다.

이번 스윕에서 가장 결과가 큰 항목이다. 롱만 취하면 +1,361.6%인데 양방향은 +462.6%다. 숏 거래가 나머지 190건이고, 그 집단이 전략 수익의 약 3분의 2를 걷어가면서 낙폭을 42.9%에서 57.5%로, 수익팩터를 1.40에서 1.12로 밀었다.

확실히 성립하는 것은, 대부분의 추세 시스템이 가정하는 대칭성이 여기서는 비싸다는 점이다. 양쪽을 다 거래할 계획이라면 이 표가 그 결정의 비용을 추측이 아니라 실측으로 보여준다.

코인 여섯 중 둘에서만 작동한다

같은 10기간 3배 설정, 양방향으로 이 사이트의 모든 코인에서 돌렸다.

여기 순위는 불편하다. BTC와 ETH가 이 전략을 떠받치고, SOL은 수익팩터 1.01에 낙폭 77.8%로 +24.8%다. 어떤 비중으로도 쓸 수 있는 결과가 아니다. 나머지 셋은 잃는다.

DOGE가 표에서 승률이 41.1%로 가장 높은데도 11.5%를 잃고 낙폭이 98.7%라는 점을 보자. 승률 가이드에서 다룬 손익비 문제가 실물로 나타난 것이다.

이건 추세추종 전략이 아니라 BTC·ETH 전략이다. 갤러리 숫자 하나가 시사하는 것보다 의미 있게 약한 주장이고, 데이터가 뒷받침하는 주장이다.

슈퍼트렌드가 무엇이고 무엇이 아닌가

• 이름이 붙은 트레일링 스톱이다. ATR 밴드는 가격 뒤에 놓인 변동성 비례 거리이고, 그래서 배수가 지배하고 기간은 거의 의미가 없다.
• 항상 포지션을 들고 있다. 전환 시 반대매매 방식에는 무포지션 상태가 없으므로 모든 휩소에 값을 치른다. 1.5배 열이 그 비용이다.
• 가치에 대한 의견이 없다. 늘어난 추세와 이제 시작한 추세를 구분하지 못하고, 그래서 매 전환마다 일정한 몫을 돌려준다.
• 추세 나는 자산에 맞고 횡보하는 자산을 벌한다. 코인 표가 그 문장을 실측한 것이다.

변형을 검증하고 싶다면, 이 사이트 도구에서 슈퍼트렌드를 트리거가 아니라 상위 타임프레임 필터로 쓰거나, 반대매매 대신 다른 청산을 붙일 수 있다. 둘 다 거래수를 크게 바꾸는데, 위 격자는 효과의 대부분이 거기 있다고 시사한다.