無料の仮想通貨戦略バックテスト — バイナンス7年分のデータ、登録不要

バックテストとは？

バックテストとは、売買戦略を過去の価格データに対して実行し、その戦略がどう機能したかを確認する作業です。勘で実際の 資金を賭ける前に、エントリー・決済・リスクのルールを定義し、何年分もの過去のローソク足で結果を測定します。優れた バックテストは未来を教えてはくれませんが、あるアイデアに優位性があるのか、それとも頭の中でだけ良く見えていたのかを 素早く明らかにします。

このツールは、BTC・ETH・SOL・XRP・DOGE・ADAのバイナンス現物7年分のデータで、5分足から週足まで8つの 時間足で仮想通貨の売買戦略をバックテストします。無料でアカウント不要、すべての計算はあなたのブラウザ内で実行され、 戦略はどこにもアップロードされません。

使い方

• マーケットを選ぶ。 コイン、時間足、方向（ロング・ショート・両方）を選択します。
• エントリートリガーを最大5つ重ねる。 RSI、ボリンジャーバンド、スーパートレンド、MACD、移動平均 クロスなどを組み合わせます。トリガーはANDで結合され、すべての条件が真のときだけエントリーします。
• フィルターを追加する。 上位足トレンドフィルター、ADX強度フィルター、RSIレンジ、時間帯ウィンドウで エントリーを絞ります。
• 決済を定義する。 固定利確・損切り、ATRベースのストップ、トレーリングストップ、時間決済、逆 シグナルでの決済から選びます。
• 資金を設定する。 初期資本、片道手数料、レバレッジ、ポジションサイズ — 結果が摩擦のない幻想では なく、実際の売買コストを反映するように。

バックテスト実行を押すと、エンジンがすべてのローソク足を順番に再生し、ルール通りに売買を開閉します。 結果は数秒で表示されます。

結果の読み方

サマリーには総リターン、最大ドローダウン（MDD）、勝率、取引数、プロフィットファクターが表示されます。期間テーブルは 直近数年にわたって成績を分解し、優位性が一貫しているのか特定の一区間の運だったのかを確認できます。資産曲線は道のりの 形を示します — 最終リターンが同じでも曲線が滑らかな戦略のほうが通常は優れています。その下には個々の取引がすべて一覧 表示され、CSVにエクスポートできます。

特に最大ドローダウンに注目してください：耐えなければならなかった高値からの最大損失を教えてくれます。 そのドローダウンが清算を引き起こすか、先に諦めさせるほどなら、高いリターンには何の意味もありません。そして過剰最適化に正直でいてください — 特定のパラメータ値ひとつでだけ勝ち、一歩ずらすと崩れるなら、それは 堅牢な優位性ではなく運の良い頂点を見つけただけです。

数字を信頼できる理由

バックテストエンジンは独立したPythonリファレンス実装とゴールデンテストで検証されています：2つのエンジンが取引単位で 完全に同一の結果を出さなければならないため、計算は当て推量ではありません。シグナルは確定したローソク足でのみ評価され、 取引は次の足の始値でエントリーするため、バックテストが嘘をつく最も一般的な方法であるルックアヘッド・バイアスを防ぎます。 手数料はデフォルトで全取引の両側に課され、レバレッジは分離マージンの清算でモデル化されるため、吹き飛んだポジションは 幻の回復ではなく実際の損失として報告されます。

データはコミットされた過去ファイルから読み込まれ、実行のたびにバイナンスの公開データAPIから最新の確定足で補充される ため、バックテストは常に最も新しい完成した足を含みます。ここにあるものは投資助言ではありません：過去の成績は将来を 保証せず、このツールは利益を約束するためではなく、アイデアを懐疑的に検証する手助けをするために存在します。