バックテストガイド
このガイド群は、ほとんどのバックテストが嘘をつくという事実から出発しています — 計算が間違っているからではなく、 ルックアヘッド・バイアス、過剰最適化、無視されたコスト、無謀なサイジングのせいです。各記事は有望な戦略が崩れる パターンをひとつずつ扱い、すべて本サイトのバックテスターで自分で検証できる一般原則だけを載せています。
バックテストが初めてなら、まずルックアヘッド・バイアスと過剰最適化から — 結果が なぜ良く見えすぎるのかを説明します。次に指標ガイド（RSI・ボリンジャー・スーパートレンド）でエントリーを組み、ポジションサイジングと最大ドローダウンでいくら賭けるかを決めて締めくくって ください。
ルックアヘッド・バイアス：わざと注入して値打ちを測った
エンジンが知りえなかった価格で約定するようにローソク足を書き換えました。検証した3つの戦略すべてが損失から利益へ反転し、ドローダウンは92.3%から26.3%へ下がりました。
過剰最適化：高原と運の良い峰を見分ける方法
パラメータ格子で突き出た峰ひとつは、たいてい運です。RSIの格子で実測し、隣の設定が高原をどう明かすか、そして調整するほど標本がどう静かに消えるかを示します。
手数料とスリッページは本当に効くのか：戦略8種を2回ずつ走らせた
戦略8種を、コストゼロで1回、片道の手数料0.06%とスリッページ0.02%で1回走らせました。コストなしでは4つが利益で、そのうち2つがコストを入れると損失に反転しました。
RSI戦略は実際に機能するのか：実測で検証した
バイナンスの7年データで平均回帰とモメンタムを突き合わせました。モメンタム版のほうが勝率は高く、より多く失います。そして結果を変えたのはエントリーより決済でした。
スーパートレンド戦略は機能するか：6通貨で検証した
ATRの倍率がほぼすべてを決め、期間はほとんど効きません。ロングだけなら+1,361.6%、両方向では+462.6%で、6通貨のうち利益が出たのは2つだけでした。
勝率 vs 損益比：36回の検証で、勝率は何も当てなかった
エントリーのシグナルはひとつ、利確と損切りの組み合わせは36通り。取引の半分超に勝ったマスが13あり、そのうち儲けたものはゼロ。損切り8%は73.2%に勝ちながら46.2%を失いました。
複利とボラティリティ・ドラッグ：平均が正でも負ける場合
8つの戦略のうち2つは、1取引の平均が正で口座は負けます。取引の順序を200回入れ替えても最終リターンは一度も変わらず、変わったのは37%から90%まで開いたドローダウンだけでした。
ボリンジャーバンド戦略は機能するか：16設定、利益はゼロ
16のパラメータのマスのうち、取引が発生した15すべてが負けました。下のバンドで買う場合と上のバンドで買う場合の勝率がどちらも40.1%で、その設定でバンドは方向を与えていません。
建玉とレバレッジ：3倍が+221%を-58%に変えた
実際に利益の出る戦略でレバレッジを測りました。2倍はリターンを半分にし、3倍は+221.3%を-58.5%に変えました。その間、清算されたポジションはひとつもなく、それが意外でした。
MACD戦略は機能するか：パラメータひとつが符号を変える
シグナル期間だけを5から16へ動かすと、同じルールが-94.6%から+54.5%へ。時間足だけを変えると-100.0%から+932.8%まで動きます。
バックテストに取引は何回必要か：2,126件を再標本した
98.1%を失う戦略が、無作為10取引の標本では35.9%も利益に見えました。最良の30取引区間は勝率70%で+43.1%、そこにある数字はすべて本物です。
市場レジーム：トレンドフォローは上昇年のたびに単純保有に負けた
暦年で分割し、BTC自体のリターンと並べました。トレンドフォローは上昇した5年すべてで利益を出し、その5年すべてで単純保有に負けました。ふつう宣伝される姿とは違います。
最大ドローダウン：どの戦略も時間の93%以上を高値の下で過ごした
どのプリセットも足の93.4%から99.8%を過去の高値より下で過ごしました。1年の検証はドローダウン43.6%と報告し、全期間は99.1%でした。その数値は天井ではなく床です。